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Un guide pratique sur les mathématiques de l'investissement expliquant pourquoi les petites baisses sont faciles à résorber, en quoi les grosses pertes sont mathématiquement brutales, et comment concevoir un portefeuille qui évite de longs cycles de récupération.
Le biais d'ancrage pousse les investisseurs à s'accrocher à un prix de référence — comme le plus haut sur 52 semaines ou le prix d'achat — ce qui entraîne des valorisations déformées, une tenue obstinée des positions et des transactions mal synchronisées. Découvrez comment il fonctionne grâce à des exemples chiffrés clairs et à des garde-fous pratiques.
Un regard pédagogique sur la façon dont l'aversion aux pertes, le coût d'opportunité et les intérêts composés transforment “attendre de revenir à l'équilibre” en un frein mesurable pour les rendements à long terme.
Le market timing donne l'illusion du contrôle, mais le coût réel se manifeste discrètement : des intérêts composés manqués, des impôts plus élevés, des écarts de prix plus importants et des erreurs comportementales qui s'amplifient en boule de neige sur des décennies.
Une analyse fondée sur les chiffres de la manière dont la fréquence des transactions fait discrètement s'accumuler frais, impôts et erreurs de timing, conduisant à une sous-performance à long terme — et ce qu'il faut surveiller pour colmater la fuite.
Un regard axé sur les chiffres sur la façon dont la vente paniquée érode insidieusement les rendements à long terme — par les rebonds manqués, les erreurs de synchronisation, les impôts et l'inflation — et ce que les mathématiques indiquent quant à rester investi.